PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение ^DJI с SDOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJI с SDOW

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Industrial Average (^DJI) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW).

SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJI или SDOW.

Корреляция

Корреляция между ^DJI и SDOW составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -1.0

Доходность

Сравнение доходности ^DJI и SDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Industrial Average (^DJI) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.49%
14.29%
^DJI
SDOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJI:

0.28

SDOW:

-0.17

Коэф-т Сортино

^DJI:

0.46

SDOW:

0.03

Коэф-т Омега

^DJI:

1.06

SDOW:

1.00

Коэф-т Кальмара

^DJI:

0.37

SDOW:

-0.07

Коэф-т Мартина

^DJI:

1.16

SDOW:

-0.28

Индекс Язвы

^DJI:

3.13%

SDOW:

24.25%

Дневная вол-ть

^DJI:

13.13%

SDOW:

39.19%

Макс. просадка

^DJI:

-53.78%

SDOW:

-99.94%

Текущая просадка

^DJI:

-9.93%

SDOW:

-99.92%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJI показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у SDOW с доходностью 14.90%. За последние 10 лет акции ^DJI превзошли акции SDOW по среднегодовой доходности: 8.55% против -34.97% соответственно.

^DJI

С начала года

-4.70%

1 месяц

-4.64%

6 месяцев

-3.49%

1 год

3.63%

5 лет

14.04%

10 лет

8.55%

SDOW

С начала года

14.90%

1 месяц

14.22%

6 месяцев

11.32%

1 год

-6.94%

5 лет

-40.22%

10 лет

-34.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Industrial Average

ProShares UltraPro Short Dow30

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJI и SDOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJI
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
SDOW
Ранг риск-скорректированной доходности SDOW, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDOW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJI c SDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^DJI, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00
^DJI: 0.28
SDOW: -0.18
Коэффициент Сортино ^DJI, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^DJI: 0.46
SDOW: 0.02
Коэффициент Омега ^DJI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.20
^DJI: 1.06
SDOW: 1.00
Коэффициент Кальмара ^DJI, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^DJI: 0.37
SDOW: -0.07
Коэффициент Мартина ^DJI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^DJI: 1.16
SDOW: -0.29

Показатель коэффициента Шарпа ^DJI на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа SDOW равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJI и SDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
-0.18
^DJI
SDOW

Просадки

Сравнение просадок ^DJI и SDOW

Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки SDOW в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и SDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.93%
-99.92%
^DJI
SDOW

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJI и SDOW

Текущая волатильность для Dow Jones Industrial Average (^DJI) составляет 6.03%, в то время как у ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) волатильность равна 17.23%. Это указывает на то, что ^DJI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.03%
17.23%
^DJI
SDOW

Пользовательские портфели с ^DJI или SDOW

4.6.25 Test
18%
YTD
PSQ
SDOW
SH
SPXU
SQQQ
Survival Portfolio (1)
16%
YTD
PSQ
RWM
SDOW
SGOV
SH
SPXU
SQQQ
1 / 2

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
333

Portfolio by date created

Is there a way to check portfolios by date created

Ryan M Dorsey

07 июня 24 г. Posted in general
466

Colors of plots

A lot of the colors used in plotting multiple investments (like the stock comparison graphs) are very close to each other. It's often very difficult to distinguish between them.

Is it possible to change these colors myself? If not, is that a feature in the pipeline?

Thanks

BB

10 июля 24 г. Posted in general
230