PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJI с SDOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DJI и SDOW составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^DJI с SDOW

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Industrial Average (^DJI) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW).

SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJI или SDOW.

Доходность

Сравнение доходности ^DJI и SDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Industrial Average (^DJI) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJI:

0.63

SDOW:

-0.58

Коэф-т Сортино

^DJI:

0.95

SDOW:

-0.43

Коэф-т Омега

^DJI:

1.13

SDOW:

0.94

Коэф-т Кальмара

^DJI:

0.61

SDOW:

-0.26

Коэф-т Мартина

^DJI:

2.06

SDOW:

-1.04

Индекс Язвы

^DJI:

4.84%

SDOW:

24.80%

Дневная вол-ть

^DJI:

17.32%

SDOW:

51.74%

Макс. просадка

^DJI:

-53.78%

SDOW:

-99.94%

Текущая просадка

^DJI:

-6.10%

SDOW:

-99.93%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJI показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у SDOW с доходностью -5.33%. За последние 10 лет акции ^DJI превзошли акции SDOW по среднегодовой доходности: 8.90% против -35.88% соответственно.

^DJI

С начала года

-0.64%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.88%

1 год

9.26%

3 года

8.61%

5 лет

10.74%

10 лет

8.90%

SDOW

С начала года

-5.33%

1 месяц

-10.55%

6 месяцев

12.06%

1 год

-26.47%

3 года

-24.14%

5 лет

-33.98%

10 лет

-35.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Industrial Average

ProShares UltraPro Short Dow30

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJI и SDOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJI
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJI, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
SDOW
Ранг риск-скорректированной доходности SDOW, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDOW, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJI c SDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJI на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа SDOW равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJI и SDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^DJI и SDOW

Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки SDOW в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и SDOW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJI и SDOW

Текущая волатильность для Dow Jones Industrial Average (^DJI) составляет 4.60%, в то время как у ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) волатильность равна 14.15%. Это указывает на то, что ^DJI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...